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「002005股吧」瞬间飙涨300倍!逆回购竟见惊天乌龙指(2019-07-20)


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  我们也看到了“五龙指”,它发生在国债逆回购中。
  01.疑似“乌龙指数”逆回购国债:比正常价格高出近300倍!

  上交所4日国债逆回购品种(代码:204004年)今天上演了一个奇怪的趋势,中位数一度达到1000.10。在趋势图上,该品种的日K线形成了一条惊人的向上影线,使得前一天的K线看起来更像一条直线,这是极不寻常的。
  分时交易方面,13时08分左右,上海证券交易所4天期国债逆回购品种分别成交10万元和130万元,年化利率分别为1000%和1000.10%。观察两次交易前后的情况可以发现,当时正常交易的年化利率只有3.6%。

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  两次异常交易的利率是当时正常利率的近300倍!

  据记者计算,4日期国债逆回购品种的计息日为2天。如果按正常价格计算上述两笔交易的利息,利息将不到300元,但按照盘in的实际交易价格计算,利息将高达7.67万元。这意味着,对于这两笔“乌龙”交易,A将比正常情况下多支付7万元以上的利息。
  其实,为了防止“乌龙指数”,对拍卖交易平台有“价格回笼”的限制。然而,国债回购(逆回购)交易没有这样的机制,使得“乌龙指数”无法避免。

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  根据规定,国债在招标交易平台的“价格回笼”体现在债券最高申报价格不高于原电网的150%,不低于原电网的70%。连续竞价阶段存在两个“价格笼子”。一是债券交易申报价格不高于最低价的110%,不低于即时披露的最高买入价的90%;二是债券交易申报价格不高于上述最高申报价格和最低竞价平均水平的130%,且不低于平均水平的70%。
  02.“乌龙枝”现象时有发生,系统设计可以提前预防

  乌龙是指分析市场在各国频繁发生。但是,我们仍然可以找到办法堵塞制度设计上的漏洞。

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  比如说,在北斗的历史上,曾经发生过许多“乌龙指”事件。2017年3月9日,宁波水表“乌龙指数”事件最为典型。当时,误买宁波水表2000股的投资者损失了390万元。
  有鉴于此,全国股票转让制度后来修改了交易规则,确定了有效价格区间,采用了协议转让的方式。申报价格高于前一交易日的200%或者低于前一交易日50%的申报价格无效;没有申报价格的,交易首日没有申报有效价格区间,有效价格区间从下一个转让日开始设定。

  《规则》修订后,股改系统中的“乌龙指数”事件大大减少。

  近日,创业板将正式登陆A股市场,文交所也在规则中有所防范。
  为防止股价因限价令放宽而大幅涨跌,公司在连续竞价阶段引入“价格回笼”机制,即申购申报价格不得高于申购基准价的102%,销售申报价格不得低于销售基准价格的98%。不符合条件的申报将被系统拒绝,不能交易。此系统将有助于避免“五龙指”的出现。

  03.著名的武隆之事
  在瞬息万变的电子金融市场中,交易者必须行动迅速。高强度的工作和巨大的压力使他有可能按错了键盘。“乌龙指数”经常出现。

  光大乌龙手指
  2013年8月16日,全体股东的小股东永远不会忘记。上午11点05分,大量投资进入市场,中石化双雄、银行等多家券商均以大额订单成交。因此,多达59权重股瞬间成交,呈现出历史上独一无二的“秒杀”行情。上证综指在几分钟内上涨100点,飙升超过5%。

  后经查证,因程序错误,申请金额234亿元,实际成交额72.7亿元。当天下午开盘后,公司做空股指期货,卖出ETF对冲风险。同年11月,中国证监会对公司作出行政处罚决定,认定其相关行为构成内幕交易,并处以5.2亿元罚款。
  乌龙指“广川版”

  1994年,华南证券公司徐某操作失误,造成1200余万元损失。
  1994年1月26日上午9时,广州广川证券在上海股市显示屏上跳出20元的开盘价,较之前6.58元的收盘价上涨了203.95%。上交所发现异常情况后及时停牌,但当时共有约81万艘广粤船在涨停过程中以20元的价格成交。

  据徐某交代,徐某所在公司的一位高管透支购买了大量资产。为了避免巨额资金的损失,徐福记受命以每天开盘前无法成交的高价卖出数百万股需要锁定的股票。26日,徐福记多次以20元的高价卖出广州广船重工有限公司的几百万股股份。出乎意料的是,他把第九次出售的81万多股变成了购买。
  之后,徐某因玩忽职守罪被送上法庭。

  股票option Oolong索引事件
  2015年2月11日下午,50ETF期权出现两笔奇怪的交易,“上证50ETF申购4月2400合约”和“上证50ETF申购4月2450合约”被打至0.001元,跌幅达99%。

  下午13:3:10至12:00,中联重科(600030)为50ETF 4月2400合约申报销售订单12份,申报价格为0.001-0.0014元(含6份0.001元销售订单),每笔交易10份,共计120份,共计100份。最后一个触发价格为0.0元的0.0元和1024块的价格。
  同时,中联重科还以0.001元的价格申报了11份销售订单,买入50ETF的4月2450合约,每笔10笔,共计110笔,共计80笔。其中,76件拍品成交价格在0.0798元至0.0828元之间,最后4件拍品以0.001元成交,触发熔断机制。

  经测算,由于中冶的两份合同与理论价值有较大偏差,对方付款立即获得浮盈约1.3万元。
  瑞穗证券“五龙指数”事件

  2005年12月8日上午,在东京开盘不久,瑞穗证券公司的一名经纪人在交易中出现重大操作失误,引起投资者恐慌,导致证券类股重挫。当日,日经股指下跌301点,位居年内交易单日第三位。
  瑞穗证券公司的一位经纪人接受客户委托,以61万日元(约合人民币4.19万元)的价格出售一款j-com。

  然而,这位交易员犯了一个致命的错误,他以每股1日元的价格卖出了61万股。
  9:30下错单后,j-com的价格迅速下跌。瑞穗证券公司意识到这一错误后,55万股股票的交易手续已经完成。

  为了纠正这一错误,瑞穗发布了大规模的采购订单,这导致了j-com股票的迅速发展。截至8日底,日元已升至77万日元(约合人民币5万元)。
  这一错误导致瑞穗损失至少270亿日元(约合18亿元人民币)。

  U、 美国交易员“乌龙指数”引发道指大幅下挫1000点
  2010年5月6日下午2点47分左右,一名交易员在卖出股票时,误打了一封信,把100万误认为10亿,导致道琼斯指数突然下跌1000点。

  从下午2点42分到下午2点47分,道琼斯指数从10458点跌至9869.62点,较前一交易日收盘价下跌998.5点。2点58分,道琼斯指数回到10479.74点。这是道琼斯指数历史上第二大单日波动幅度。
  台湾富邦证券“乌龙指数”事件

  2005年6月28日是台湾股市史上最严重的“乌龙”。因为台湾第二大证券经纪商富邦证券的一位交易员丢单,导致客户美林8000万元(台币,下同)的申购单增加100倍,转而以涨停板的价格买入282只股票篮,总金额近80亿元。
  这场突如其来的巨额成交,使得中国台湾股市加权指数从上午11:33-11:41由6284上升至6342,8分钟内上涨0.92%,成交金额94亿元。200多个股票s拉了涨停。富邦证券也为此付出了沉重的代价。

  事故发生后,富邦证券立即启动“急救”措施,进行市场冲销(即当日卖出)。然而,截至收盘,富邦只注销了10亿元的股票,不得不处理近70亿元的出售事宜。据估计,富邦损失4亿余元。

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